株式ポートフォリオ2021年10月 ~リスト銘柄の一覧と相関係数・リスク状況の確認

当サイトでは2021年8月の開設以来、外国株式2銘柄、国内株式4銘柄をリスト銘柄として取り上げています。

時間がかかってしまいましたが、リスト銘柄の株式ポートフォリオとしての特性をまとめました。

株価データをもとにリスク・リターン属性、相関係数を計算していますので後半に掲載しておきます。

2018年10月以降の週次データを用い、過去2年のリターン(週次収益率)、リスク(52週の標準偏差)の平均値、最大値、最小値と、直近の相関係数を計算しました。

株式ポートフォリオ

基本は等ウェイトですが、銘柄数が6銘柄なのと同じ消費関連でもある不二家とすかいらーくは比較的相関が高い(0.53)ため、ウェイトは各10%に抑えています。

同期間のSP500やTOPIXが22~23%のリスクであるのに対し、銘柄間の相関が低いこともありポートフォリオは18.97%と抑制されています。

  • リスクは52週標準偏差の2年平均をとり年率換算
  • 分散は分散共分散行列から計算
  • 外国株式は外貨建てのまま計算し、別途為替分を対応するウェイトで加算

相関係数

リターンとリスク

※リターンは週次リターン(年率換算していません)

※リスクは年率換算値

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