株式ポートフォリオ2021年10月　～リスト銘柄の一覧と相関係数・リスク状況の確認

当サイトでは2021年8月の開設以来、外国株式2銘柄、国内株式4銘柄をリスト銘柄として取り上げています。

時間がかかってしまいましたが、リスト銘柄の株式ポートフォリオとしての特性をまとめました。

株価データをもとにリスク・リターン属性、相関係数を計算していますので後半に掲載しておきます。

2018年10月以降の週次データを用い、過去2年のリターン（週次収益率）、リスク（52週の標準偏差）の平均値、最大値、最小値と、直近の相関係数を計算しました。

株式ポートフォリオ

基本は等ウェイトですが、銘柄数が6銘柄なのと同じ消費関連でもある不二家とすかいらーくは比較的相関が高い（0.53）ため、ウェイトは各10％に抑えています。

同期間のSP500やTOPIXが22～23％のリスクであるのに対し、銘柄間の相関が低いこともありポートフォリオは18.97％と抑制されています。

• リスクは52週標準偏差の2年平均をとり年率換算
• 分散は分散共分散行列から計算
• 外国株式は外貨建てのまま計算し、別途為替分を対応するウェイトで加算

相関係数

リターンとリスク

※リターンは週次リターン（年率換算していません）

※リスクは年率換算値